ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
(Стр. 58-61)

Чтобы читать текст статьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему
Аннотация:
Задача: описать опыт создания аппаратно-программного комплекса для проведения высокочастотной алгоритмической торговли финансовыми инструментами. Модель: изложена общая схема автоматизированной торговли на финансовых рынках и аппаратно-программного комплекса для специального класса алгоритмической торговли - высокочастотной торговли. Выводы: новые возможности информационно-коммуникационных технологий и программно-аппаратных систем эффективно решают задачи финансовой индустрии. Рамки исследования: использование системы автоматической торговли в решении проблем хеджирования, маркет-мэйкинга, арбитража, высокочастотной торговли, управления клиентскими позициями. Практическое значение: изложение подходов к решению типичных проблем, с которыми сталкиваются разработчики моделей и программ, такие как: подключение к торгам, актуальность биржевой информации, способы тестирования и нахождения оптимальных настроек. Социальные последствия: расширение круга знаний профессиональных разработчиков программного обеспечения. Оригинальность/ценность: подход развивается в общем потоке исследований по тематике финансовой инженерии.
Образец цитирования:
Ерешко А.Ф., (2017), ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ. Computational nanotechnology, 2: 58-61.
Список литературы:
Байтин А.В. Записка о IT в финансовой индустрии, МФТИ, 2014.
Gasanov I.I., Raguimov I.S. On Solution of Stochastic Control Problem by the Method of Optimization on Time Series. Hawaii International Conference on Statistics and Related Fields, 2003.
Ерешко А.Ф., Аникин А.М. Системный подход к организации автоматического трейдинга на финансовых рынках. Шестая Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем». MLSD’2012. Доклады. ИПУ РАН, 1-3 октября 2012г.
Jonathan Ahlstedt, Johan Villysson High Frequency Trading December 1, WP, 2012.
RossKA, MathiassonN, FitzgibbonW. Robotwars: How highfrequencytrading changed global markets. The Bureau of Investigative Journalism. 2012; Article written September 16, 2012. Acquired November
Irene Aldridge High-Frequency Trading A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2010.
Marco Avellaneda , Algorithmic and High-frequency trading: an overview. New York University & Finance Concepts LLC , Quant Congress USA 2011
Greg N. Gregoriou The Handbook of high frequency trading, State University of New York (Plattsburgh) Academic Press of Elsevier. 2015.
Ключевые слова:
финансовая индустрия, автоматический трейдинг, аппаратно-программный комплекс, высокочастотные приложения, модели, вычислительные модули, расчёты.