Алгоритмы поиска глобальных экстремумов модели оптимизации портфеля Марковица
(Стр. 166-169)

Подробнее об авторах
Уланов Денис Арсеньевич
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Лындин Кирилл Антонович
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Оплатить 390 руб. (Картой) Оплатить 390 руб. (Через QR-код)

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:
Данная статья посвящена проблеме поиска оптимального портфеля акций, отвечающего желаемому соотношению ожидаемой доходности и риска для инвестора. Основная задача - найти метод, максимально уменьшающий затраты ресурсов и времени на поиск оптимального портфеля. Рассмотрены два метода достижения поставленной задачи и проведена их оценка. Первый метод подразумевает поиск оптимального портфеля посредством генерации портфелей с ограничениями долей бумаг, второй же предполагает работу с выделением эффективного множества. По результатам исследования сделаны выводы о том, что генерация с ограничениями без потерь глобальных экстремумов невозможна, а также о необходимости поиска эффективного множества.
Образец цитирования:
Уланов Д.А., Лындин К.А., (2020), АЛГОРИТМЫ ПОИСКА ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКСТРЕМУМОВ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ МАРКОВИЦА. Проблемы экономики и юридической практики, 2 => 166-169.
Список литературы:
Jeffrey W Bailey William Sharpe, Gordon J. Alexander Investments: 6th Edition
International Student Scientific Herald, URL: https://www.eduherald.ru/
Stackoverflow, URL: https://ru.stackoverflow.com/
Pandas and Matplotlib documentations, a fiscally sponsored project of NumFOCUS, URL: https://pandas.pydata.org/, https://matplotlib.org/
Learning materials for students StudMe, URL: https://studme.org/
Economics encyclopedia Grandars, URL: http://www.grandars.ru/
Economics guide Profiz, URL: http://www.grandars.ru/
Ключевые слова:
портфель ценных бумаг, оптимальный портфель, глобальный экстремум, эффективное множество, Монте-Карло, Марковец.


Статьи по теме

4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕМЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ 08.00.13 Страницы: 90-94 Выпуск №16787
Алгоритм формирования оптимального портфеля ценных бумаг с ограничением на область допустимых значений доходности и риска портфеля
оптимальный портфель модель Марковица эффективное множество Монте-Карло множители Лагранжа
Подробнее
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Страницы: 131-138 Выпуск №24704
Методы формирования и управления портфелем ценных бумаг
портфель ценных бумаг формирование построение портфеля доходность риск
Подробнее