Алгоритмы поиска глобальных экстремумов модели оптимизации портфеля Марковица
(Стр. 166-169)
Подробнее об авторах
Уланов Денис Арсеньевич
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Лындин Кирилл Антонович
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Лындин Кирилл Антонович
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация:
Данная статья посвящена проблеме поиска оптимального портфеля акций, отвечающего желаемому соотношению ожидаемой доходности и риска для инвестора. Основная задача - найти метод, максимально уменьшающий затраты ресурсов и времени на поиск оптимального портфеля. Рассмотрены два метода достижения поставленной задачи и проведена их оценка. Первый метод подразумевает поиск оптимального портфеля посредством генерации портфелей с ограничениями долей бумаг, второй же предполагает работу с выделением эффективного множества. По результатам исследования сделаны выводы о том, что генерация с ограничениями без потерь глобальных экстремумов невозможна, а также о необходимости поиска эффективного множества.
Образец цитирования:
Уланов Д.А., Лындин К.А., (2020), АЛГОРИТМЫ ПОИСКА ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКСТРЕМУМОВ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ МАРКОВИЦА. Проблемы экономики и юридической практики, 2 => 166-169.
Список литературы:
Jeffrey W Bailey William Sharpe, Gordon J. Alexander Investments: 6th Edition
International Student Scientific Herald, URL: https://www.eduherald.ru/
Stackoverflow, URL: https://ru.stackoverflow.com/
Pandas and Matplotlib documentations, a fiscally sponsored project of NumFOCUS, URL: https://pandas.pydata.org/, https://matplotlib.org/
Learning materials for students StudMe, URL: https://studme.org/
Economics encyclopedia Grandars, URL: http://www.grandars.ru/
Economics guide Profiz, URL: http://www.grandars.ru/
International Student Scientific Herald, URL: https://www.eduherald.ru/
Stackoverflow, URL: https://ru.stackoverflow.com/
Pandas and Matplotlib documentations, a fiscally sponsored project of NumFOCUS, URL: https://pandas.pydata.org/, https://matplotlib.org/
Learning materials for students StudMe, URL: https://studme.org/
Economics encyclopedia Grandars, URL: http://www.grandars.ru/
Economics guide Profiz, URL: http://www.grandars.ru/
Ключевые слова:
портфель ценных бумаг, оптимальный портфель, глобальный экстремум, эффективное множество, Монте-Карло, Марковец.
Статьи по теме
4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕМЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ 08.00.13 Страницы: 90-94 Выпуск №16787
Алгоритм формирования оптимального портфеля ценных бумаг с ограничением на область допустимых значений доходности и риска портфеля
оптимальный портфель
модель Марковица
эффективное множество
Монте-Карло
множители Лагранжа
Подробнее
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Страницы: 131-138 Выпуск №24704
Методы формирования и управления портфелем ценных бумаг
портфель ценных бумаг
формирование
построение портфеля
доходность
риск
Подробнее