ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА: СЕТЕВОЙ ПОДХОД
(Стр. 222-226)
Подробнее об авторах
Караев Алан Канаматович
доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник Департамента общественных финансов
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Мельничук Марина Владимировна доктор экономических наук, профессор, руководитель Департамента английского языка и профессиональной подготовки, профессор Департамента английского языка и профессиональной подготовки
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Мельничук Марина Владимировна доктор экономических наук, профессор, руководитель Департамента английского языка и профессиональной подготовки, профессор Департамента английского языка и профессиональной подготовки
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация
Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты
Аннотация:
Разработана теоретическая модель, на основании которой можно проводить анализ механизма возникновения и распространения финансового контагиона, вызывающего системный риск нестабильности на российском рынке межбанковского кредитования с разной структурой организации банковской системы. В работе рассмотрена расширенная версия подхода на основе модели Ниера и проведен анализ распространения контагиона в банковских системах с сетевой структурой, которые в большей степени приближены к реальной банковской системе
Образец цитирования:
Караев А.К., Мельничук М.В., (2015), ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА: СЕТЕВОЙ ПОДХОД. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, 5 => 222-226.
Список литературы:
Караев А.К., Мельничук М.В., (2013), Современная экономика: мультидисциплинарный подход. Бизнес в законе, 4: 93-97.
Караев А.К., Мельничук М.В. Финансовая неустойчивость и макроэкономическая нестабильность: агентно-ориентированное моделирование - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К0",2014. - 158с.
Leonidov A., Rumyantsev E. “Russian interbank networks: main characteristics and stability with respect to contagion”, arXiv: 1210.3814; http://xxx.lanl.gov/pdf/1210.3814.pdf.
Nier, E., Yang, J., Yorulmazer, T., Alentorn, A., Network Models and Financial Stability, Journal of Economic Dynamics and Control, 31 (2007), p. 2033-2060.
Arjen Aerts Interbank market stability// Econometrics. University of Amsterdam ,June 22, 2012.
Václav Hausenblas,Ivana Kubicová, Jitka Lešanovská Contagion Risk in the Czech Financial System:A Network Analysis and Simulation Approach / /Chech National Bank Working Paper Series N14,2012
Eboli M. Systemic Risk in Financial Networks: a Graph-Theoretic Approach // Universita “G. d’Annunzio”, Facolta di Economia. Pescara, Italy. 2007. 19 p.
Gai, P., A. Haldane, and S. Kapadia (2011). Complexity, concentration and contagion. Journal of Monetary Economics 58(5), 453.
Benjamin Vandermarliere, Alexei Karas, Jan Ryckebusch, Koen Schoors. Beyond the Power Law: Uncovering Stylized Facts in Interbank Networks arXiv:1409.3738v1 [q-fin.GN] 12 Sep 2014.
Андреев М.Ю., Пильник Н.П., Поспелов И.Г. (2009): Моделирование деятельности современной российской банковской системы // Экономический журнал ВШЭ. том 13, № 2. С. 143-171.
Barabasi A.-L., Albert R. (2002). Statistical Mechanics of Complex Networks // Reviews of Modern Physics. Vol. 74. P. 47-97.
Haldane, A. and R. May (2011). Systemic risk in banking ecosystems. Nature 469(7330), 351-355.
Караев А.К., Мельничук М.В. Финансовая неустойчивость и макроэкономическая нестабильность: агентно-ориентированное моделирование - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К0",2014. - 158с.
Leonidov A., Rumyantsev E. “Russian interbank networks: main characteristics and stability with respect to contagion”, arXiv: 1210.3814; http://xxx.lanl.gov/pdf/1210.3814.pdf.
Nier, E., Yang, J., Yorulmazer, T., Alentorn, A., Network Models and Financial Stability, Journal of Economic Dynamics and Control, 31 (2007), p. 2033-2060.
Arjen Aerts Interbank market stability// Econometrics. University of Amsterdam ,June 22, 2012.
Václav Hausenblas,Ivana Kubicová, Jitka Lešanovská Contagion Risk in the Czech Financial System:A Network Analysis and Simulation Approach / /Chech National Bank Working Paper Series N14,2012
Eboli M. Systemic Risk in Financial Networks: a Graph-Theoretic Approach // Universita “G. d’Annunzio”, Facolta di Economia. Pescara, Italy. 2007. 19 p.
Gai, P., A. Haldane, and S. Kapadia (2011). Complexity, concentration and contagion. Journal of Monetary Economics 58(5), 453.
Benjamin Vandermarliere, Alexei Karas, Jan Ryckebusch, Koen Schoors. Beyond the Power Law: Uncovering Stylized Facts in Interbank Networks arXiv:1409.3738v1 [q-fin.GN] 12 Sep 2014.
Андреев М.Ю., Пильник Н.П., Поспелов И.Г. (2009): Моделирование деятельности современной российской банковской системы // Экономический журнал ВШЭ. том 13, № 2. С. 143-171.
Barabasi A.-L., Albert R. (2002). Statistical Mechanics of Complex Networks // Reviews of Modern Physics. Vol. 74. P. 47-97.
Haldane, A. and R. May (2011). Systemic risk in banking ecosystems. Nature 469(7330), 351-355.
Ключевые слова:
финансовая стабильность, финансовый контагион, сетевой подход.
